Ay Yıldız

[TALEBE]

jojo.

Neyse konumuza dönelim.

MAKAS OLAYI :

2 şekilde oluyor:

1)Makas yükseliyorsa vobun yükselme olsılığı düşme olasılığından daha fazladır. Makas azalıyorsa vobun düşme olasılığı daha fazladır. Spotta alım iştahı varsa, trend yukarıya ise, destek sağlam çalışmışsa, bazı tahtalar alım yönünde güçlüyse, teknik al verdiyse, dışarısına dair beklenti pozitif ise, palanın beklediği iyi bir haber varsa vs.. teorik fiyata göre makas artı olur genellikle. Bütün bu analizleri bizim yerimize vobcu babalar yapıyor yani.

2)Ancak zaman zaman büyük pozisyonların telaşla kapatılmaya çalışılması da makası çok etkileyebiliyor. Bu durumlarda makas kısa sürede açılıp kapanabiliyor.

Makastaki hareketin yukarıdaki 1. maddeden mi kaynaklandığını yoksa 2. maddedeki olayın mı olduğunu nasıl bileceğiz?

Biz de bakacağız destek mi çalıştı, direnç mi kırıldı, dışarıda bir hareket mi oldu vs...Bunlar destekliyorsa çoğunlukla 1. madde geçerli olur.

Diğer taraftan, hava birden dönerse (yerel bir haber veya dış kaynaklı bir gelişme) bu defa hem artı makası hem de düşüşü zarar olarak yeriz. Zarar duble olur yani. Üç kuruşa 5 köfte yok yine

[TALEBE]

jojo......

can'a..

Burada yazan bir arkadaş vardı. devamlı vobu shortlayıp TTKOM hissesi alıyordu. O sen miydin yoksa? Hatırlamıyorum.

Son 1 ayda TTKOM'un U30'a göre ayrışması eksi %5,5

Hangi hissenin endekse göre ne yönde ayrışacağını bilsek zaten sorun olmaz. hep kazanırız.

Akbank'ı shortlasan süper olcekmiş.

[TALEBE]

can.dan..jojoya.

öncelikle şunu söyleyeyim, ben o uzun satırları dünkü hareketten zarar gören arkadaşımızın bir daha aynı durum ile karşılaşır ise bunu fırsata çevirebilmesine bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için yazdım, umarım faydası olur

tabi konunun içerisinde ister istemez + veya - makas yer aldı

makasın artı veya eksi olmasını ben terazinin sadece bir tarafına koyarım, devamı için tahminde bulunmam ( yani daha da çıkar mı ya da daha da düşer mi diye ) ,

diğer tarafına da bu spot tahtalar ile vadeli makası arasındaki farka sebep olan tahtalardan bunu dengeleyici olan yumurtaları seçerim ( Hisse senedi Lo )ng veya Short , Garanti, İşc, Halk Bankası vs... , o anda hangisi en avantajlı ise,

sonra bu arkadaşların buluş kucaklaşmasını beklerim ve emanetleri teslim ederim

ta ki bir daha ayrışana kadar

sonra senaryo yine aynı

ya aslında bunları burada 3-5 satır ile yazıp , izah etmeye çalışmak gerçekten çok zor

bunları belki insanlara günlerce, haftalarca, dökümanlarla, alet edevatla göstererek yapıyorlar, öğretiyor

ben ise buradaki arkadaşların belirli bir bilgi düzeyine sahip olduklarını düşünerek kelime seçmeden yazmaya çalışıyorum

umarım " alternatif bakış açısı " olmaya çalışırken " kafa karıştırıcı " olmuyorumdur

..................................

telekom..yazıs..ıiçin.........


yok ben genelde vadeli ile bankaları aynı sepete koyuyorum

bir ara banka dışı kağıtlardan da yapmıştım, EREĞLİ Long + TTKOM Short, ama o sepet verim vermedi, derinliği sığ, hantal ve ilgi görmeyen tahtalar bunlar, sonra vazgeçtim onlardan

[TALEBE]

..........

[TALEBE]

keremalkın...aktarmış..........


Bir ÇÖKÜŞÜN ÖNCESİNDE olabileceğimizi işaret eden 4 parametre:
1)NYSE tarafından açıklanan resmi Margin Debt Değeri
$384 USD oldu.Bu rakam tüm zamanların en yükseği,
Bir önceki en yüksek $381B ile temmuz 2007’de gerçekleşmişti.
Sonrasında ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki ay Nisan
Rekorunuda kırarak $390B olması bekleniyor.
Böylece son üç ay kesintisiz yükseliş gerçekleşmiş olacak MD’de..
2)Advisor Sentiment değeri 2.94 oldu. Bu değer geçen hafta
2.70 idi.Ayı piyasasına inanan 1 finansal danışmana karşın,
Boğa piyasasına inanan 2,94 danışman var. Bir başka deyişle piyasa
Yükselişe kesin olarak inandırılmış vaziyette, ki genellilkle ‘crash’
öncesi görülen bir durum bu.
2,94 Advisor Sentiment anketinde tarihi rekor.
3)Buy Climax değeri geçen hafta 887 oldu. Haftalık bir
"Buy Climax" değerinin oluşması için endex değerinin (S&P)
52 haftalık en yükseğine vurması ancak haftayı başladığı
noktanın altında kapaması gerekiyor. Bu ilk kez bu hafta
gerçekleşti.. “Buy Climax’ sinyali daha önce Nisan 2010
Son haftasında (1.079) ve Mayıs 2011’in ilk
Haftasında (643) olmuştu.. Marjinal değerlere ulaşmıştı.
Sonrasında ne olduğunu biliyoruz.
4) Insider satışları geçen hafta 5.9 değerine ulaştı.
Yani S&P 500 de işlem gören şirketlerin ortakları
Satın aldıkları 1 hisseye karşılk 5.9 hisse satıyorlar.
Haftalık yayınlanan bu parametrede 5.0 değeri panik satışı
5.0-5.50 üzeri değerşer ise ultra panik satışı ifade ediyor.
(Acaba ortaklar FED’in QE’yi sonlandıracağını düşünüyor hatta biliyor
Olabilirler mi diye düşünmeden edemiyor insan)
Bu parametrelerin hepsi ekstrem değerlerine, aynı süreçte
ulaştıklarında, hiç istisnasız her seferinde ÇÖKÜŞ gerçekleşmiş.
Bir 5.parametre daha var. Teknik olduğu için sona kaldı.
200 günlük üssel hareketli ortalama Q1’in sonlandırılmak üzere olduğu
Nisan 2010 sürecinde bu S&P 500 bu 200 günlük bu EMA değerinin
%11,5 üstüne,Q2’nin sonlanmak üzere olduğu Mayıs 2011 sürecinde
%12,7 üstüne çıkmıştı. Geçen hafta S&P 500 ,%12,7 kadar üstüne çıktı.
Bir süre daha aldatıcı hareket sürse de akabinde özellikle 2014’te ciddi bir
Çöküş olabileceğini düşünüyorum… (Beğendiğim bir analiz,umarım hepimize faydası olur)

[TALEBE]

keremalkın...aktarmış..........


Bir ÇÖKÜŞÜN ÖNCESİNDE olabileceğimizi işaret eden 4 parametre:
1)NYSE tarafından açıklanan resmi Margin Debt Değeri
$384 USD oldu.Bu rakam tüm zamanların en yükseği,
Bir önceki en yüksek $381B ile temmuz 2007’de gerçekleşmişti.
Sonrasında ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki ay Nisan
Rekorunuda kırarak $390B olması bekleniyor.
Böylece son üç ay kesintisiz yükseliş gerçekleşmiş olacak MD’de..
2)Advisor Sentiment değeri 2.94 oldu. Bu değer geçen hafta
2.70 idi.Ayı piyasasına inanan 1 finansal danışmana karşın,
Boğa piyasasına inanan 2,94 danışman var. Bir başka deyişle piyasa
Yükselişe kesin olarak inandırılmış vaziyette, ki genellilkle ‘crash’
öncesi görülen bir durum bu.
2,94 Advisor Sentiment anketinde tarihi rekor.
3)Buy Climax değeri geçen hafta 887 oldu. Haftalık bir
"Buy Climax" değerinin oluşması için endex değerinin (S&P)
52 haftalık en yükseğine vurması ancak haftayı başladığı
noktanın altında kapaması gerekiyor. Bu ilk kez bu hafta
gerçekleşti.. “Buy Climax’ sinyali daha önce Nisan 2010
Son haftasında (1.079) ve Mayıs 2011’in ilk
Haftasında (643) olmuştu.. Marjinal değerlere ulaşmıştı.
Sonrasında ne olduğunu biliyoruz.
4) Insider satışları geçen hafta 5.9 değerine ulaştı.
Yani S&P 500 de işlem gören şirketlerin ortakları
Satın aldıkları 1 hisseye karşılk 5.9 hisse satıyorlar.
Haftalık yayınlanan bu parametrede 5.0 değeri panik satışı
5.0-5.50 üzeri değerşer ise ultra panik satışı ifade ediyor.
(Acaba ortaklar FED’in QE’yi sonlandıracağını düşünüyor hatta biliyor
Olabilirler mi diye düşünmeden edemiyor insan)
Bu parametrelerin hepsi ekstrem değerlerine, aynı süreçte
ulaştıklarında, hiç istisnasız her seferinde ÇÖKÜŞ gerçekleşmiş.
Bir 5.parametre daha var. Teknik olduğu için sona kaldı.
200 günlük üssel hareketli ortalama Q1’in sonlandırılmak üzere olduğu
Nisan 2010 sürecinde bu S&P 500 bu 200 günlük bu EMA değerinin
%11,5 üstüne,Q2’nin sonlanmak üzere olduğu Mayıs 2011 sürecinde
%12,7 üstüne çıkmıştı. Geçen hafta S&P 500 ,%12,7 kadar üstüne çıktı.
Bir süre daha aldatıcı hareket sürse de akabinde özellikle 2014’te ciddi bir
Çöküş olabileceğini düşünüyorum… (Beğendiğim bir analiz,umarım hepimize faydası olur)

[TALEBE]

evreng...



o günlerden hareketle, piyasada büyük düşüş, olacaksa eğer, coşkulu, yeşilli bi günün devamında yüksek hacimli, ve en az yüzde 3-5 arası olacakmış gibi geliyor. 116 ları görüp üzerinde kalmadığı sürece benim oynacağım senaryo bu olacak. 116 üstü kapanış yaparsa şortlarımı kapayacağım onun dışında şort devam edeceğim.

[TALEBE]

COCOR.... Teşekkürler Sn. taka.
Önceki 200 günlük ortalama eğrisinin yönüne dikkat demiştiniz. Çok basit mantık ama, çok garanti iş. Çarpılma ihtimali daha az. Dönüş kesinleşmiş oluyor nerdeyse.
Bunun dışında verdiğiniz formülde formül içindeki rakamlar birbirlerini 100 e tamamlıyor.
If((C*.97)>PREV,C*.97,If((C*1.0 3)<PREV,C*1.03,PREV))

Bu rakamları biraz değiştirerek, yine 100e tamamlayacak şekilde 99 --- 1.01 veya 995--- 1.005 gibi farklı rakamlar koyunca biraz daha hasaslaşıyor. Daha kısa periyotlarda kullanılabilir hale geliyor diye düşündüm.
Hatta bir birini kesmesine göre sistem yapılabilir mi acaba dedim.

taka.

.yalnız hangi gırafa bakarsanız bakın 120 ve 60 dakkadaki eğimi bilin.diğer konu rsı ve macd gibi tirend göstergelerininde eğimi kontrol edilmelidir.bu durum volaliteli hisselerde daha fazla önem arzederken yatay giden küçük hisselerde daha geniş periyotlar ve formasyonlar izlenmeli bence.

[TALEBE]

saraylı.


iyi bir trader da nereye bakacağını bilecek,..........der Mark Weinstein ,ünlü bir trader..

Yatay mı var,osilatöre bakacaksın momentum gösteren...

trend mi var, MACD ,MAV,v.b. tarzına bakacaksın..

yatay mı trend mi var nerden bileceksin,onun için de ew ' e bakacaksın...

ew de yanılırsan nolacak?o zaman da mesela bi ov li sistem seni uyarır,gibi...

şk ler... trade...


Tecrübem var ama öle her piyasayı bilmiyorum,

daha ötesi şöle diyeyim,VOB u da bilmiyorum, sadece tahmin ediyorum....o yüzden imzam böyle...




Başlığın başında trend/yh ayrımını yapabilmek için yöntemler yazdım..



-bunların en kuvvetlisi ew dir..ben ona bakarım,

-bazı ov sistemlere bakarım,

-bazı tg lere bakarım,

-Nalıncı Keseri 'ne bazı sistemler için bakarım...mesela karakteristik bi sistem için NK tradeleri yapma diyorsa muhtemelen yatay başlamıştır..



böyle...

Nalıncı Keseri uygulamasını yeniler için izah edeyim:



Sisteminizi testerda test ettikten sonra size getiri eğrisini çizecektir.Son 6 ayın verileri ile yapılan bu eğriye,standard error channel tg sini çekin,grafikteki kanalı bulursunuz...


Bu kanalın üst bandı ; tradelerin terse düşeceği sınır ve alt bandı tradelerin karlı olacağı sınır olarak algılanmalıdır. http://www.hisse.net/forum/showthrea...27732&page=166 Şimdi daha kv li getiri eğrisi analizi için ,aynı eğrinin son 1 aylık bölümünü alalım:


Burada mor ile çizdiğim trend çizgisi getiri eğrisinde son kv li dip ve tepeyi birleştiriyor.Bu trend çizgisini hafifçe sağa çektiğimde,bu paralel mavi çizgi oluşur.Bu mavinin getiri eğrisini kestiği yerler trade yapma ya da trade yap komutlarını bize veren noktalardır...

Bu sistem 6 ayda 47700 puan getirmiş,eğer NK de uygulansaydı bu getiri yaklaşık %40 civarında artardı...


Mesela bu sistem için NK son olarak tradeleri yapma diyor.Ki bu da yatay piyasa sinyalidir.


NK uygulamasını ,trend analizi yerine ho larla,Wilders Smoothing ile v.s. yapabilirsiniz....

Şimdi 2. konuya geçelim,yani piyasada yatay hareket mi yoksa trend mi var,bunu gösteren tg lere bakalım...

Alttaki grafikte 60' lıkta ,bu topiğin başında verdiğim RAVI tg si var...bu tg 116900 tepesinden sonra önce mor ve sonra kırmızı bölgeye çekilip gittikçe düşmüş ve bu da yh in başladığını gösteriyor...

Şimdi 3. konuya bakalım; ov li bir trading sistemini kullanıp çeşitli çalkalamaya rağmen yön nedir ona bakalım?


Yine bu topiğin başında verdiğim 2BAR2 trading sistemini günlükte vadeliye uyguladığımda ,satta olduğunu görüyoruz..

Ve son olarak 4. konuya bakalım:


Bu da ew dir.





ew ise 116900 tepesinde 5.3.3 dalgasının bittiğini

ve bu noktadan itibaren 5.3.4 düzeltme dalgasının başladığını,

5.3.2 dalgası zigzag olduğundan,alternasyon ilkesine göre bu 5.3.4 dalgasının yüksek ihtimalle karmaşık bir düzeltme olacağını,

5.3.4 dalgasının bir önceki alt dereceli 4. dalga olan 109525 civarında bitebileceğini,

bu dalgada ya kv de trade yapılmaması gerektiğini,

ya da ov li olarak poz açıp bekleme şeklinde davranılması gerektiğini


söylemektedir.....

Bu şekilde bu topikte belirtmiş olduğum, 4 farklı yöntemle bugüne ve bugünkü trend/yh durumuna bakmış olduk...

Bu 4 yöntem de ; şu anda yukarı gelişen bir trend içinde ,yh olarak adlandırılabilecek,aşağı yönlü bir düzeltme yaşandığı konusunda hemfikir!!!

ew açısından konuşursak; piyasa bir itki mi yoksa düzeltme mi yapıyor,bunu bimenin çok faydası vardır trading açısından...

TA açısından konuşursak; piyasa bir trend içinde mi yoksa yh te mi,bunu bilmek trading açısından hayatidir..



Bir trader trend/yh ayrımını yapabiliyorsa; bence sorunlarının %60 ını ortadan kaldırmıştır.


...dolayısıyla; yukarda verdiğim çalışma, trader açısından önemlidir ve de çalışmak lazımdır!!

saraylı........

[TALEBE]

saraylı.

Ben otomatik tradinge geçemem,çünkü:

-benim MS'ta yüzlerce sistem var,hiçbiri tam benim istediğim gibi değil..

-ben "full time trader" ım,bu işi makinaya kaptırırsam ben boş kalırım..

-ben tradingde ; ew, trend/yh ayrımı, Nalıncı Keseri, birden çok ve farklı zaman dilimlerinde trading sistemi,TA çalışmaları,ew ile Para Yönetimi,iki zaman diliminde çalışan sistem ile Para Yönetimi,v.b. çeşitli teknikleri kullanıp bunların bileşke sonucuna göre hareket ediyorum..böyle bir çalışmayı makina yapamaz..

-renkoları kullanıyorum,onda sistem çalışmıyor...

[TALEBE]

morketenkele................BİST analizi.


Bu sıralar kafam karışık.

Cuma günü Palalardan birinin sağ kolu basın toplantısı yaptı. Bankasını öve öve bitiremedi. Pis bir şeyler dönüyor gibi. Bence bist100 80000-82500 aralığına çekip bir duruma bakacaklar, alıcı satıcı ne alemde diye, ama devredilen malın da stoplanıp üzerlerine yıkılmasından korkuyorlar galiba.

Vobda long lideri işyatırım enteresan işler yapıyor, spotta hiç alıcı olduğunu görmedim.

Vob pastası net longdan yana ama Palaların hiç shortu yok desek bile toplam 2.5 milyar TLlik long var. Bu longların önemli bir kısmı yabancı küçük yatırımcıya ait olabilir ya da bizim Almanyadaki işçilerimize mesela. Not artırımları yurt dışında iyi pazarlanmış olabilir.

Ama short tarafı da çok dağınık, Doyçeyi ve Hsbcyi shortçudan saymıyorum, biri varant için diğeri spottaki malları için ta vobun 93000 dibinden beri bu shortları tutuyor.

Sonuç olarak bu borsanın düşmesi zor görünüyor ama sanki bir tedirginlik, bir korku var.

Bu ortamda 120den önce short açmam, 101den önce de long açmam, aradaki puanlar başkasının olsun. 101e gelirse kademeli olarak long açıp beklemeyi düşünüyorum, çünkü kağıtlar temel olarak o seviyeleri hak ediyorlar. Daha altı korkutma ve mal toplama amaçlı olur.

[TALEBE]

driver34


Başak bir konu başlığında yazmıştım ilgili olduğu için buraya da kopyalıyorum.

Kredili mevduat hesabı faizleri için gelen tavanın bankalara olumsuz etkisini aşağıdaki gibi olmasını tahmin ediyorum.

Kredili mevduat hesabı büyüklüğü GARAN ve ISCTR 1 milyar TL civarı AKBNK 730 milyon TL, YKBNK 1.1 milyar TL, VAKBN 1.4 milyar TL, HALKB 570 milyon TL.

En olumsuz etkilenecek VAKBN, sonrasında YKBNK.

Bu hesapların faizine dair bankalar bu hesaplardan 2012 son çeyrek 1.14 milyar TL gelir elde etmiş, yani yıllık 4.5 milyar TL. Kredili mevduat hesabı büyüklüğünü MB 10 milyar TL olarak açıklamış. Yıllık %45 gibi bir faiz söz konusu, bu faiz oranı yıllık %26 ya çekilmiş.

10 milyar TL için 2 milyar tl ye yakın kayıp olur vergi öncesi, vergi sonrası 1.6 milyar TL kayıbın mevduat bankalarının 2012 karına oranı %7.5.

Tüm bankaların faizini aynı kabul edersek, VAKBN için kayıp vergi sonrası 220 milyon TL, 2012 karının %15'i beklenen karının %13'ü civarı sanırım. YAPI kredi için ise etki 2012 karına göre %8.5-%9 arası.

Diğer bankalar için ise olumsuz etki VAKBN ve YKBNK a göre daha az olacak görünüyor.

Çok detaya girmeden kabaca bir hesapla sonuçlar bu şekilde.

[TALEBE]

saraylı.

benim uv de altın için dip öngörüm 1156 dır,ordan yukarı tekrar..

[TALEBE]

saraylı.



4. dalga bence bir wxy karmaşık düzeltme...

w..........116900-110950

x..........110950-115700

y.........115700- ?



y nin de :




a..........115700-111600

b..........111600-113250


c.........113250- ?




c alt dalgasındayız..bence tabi...

[TALEBE]

madsoul.........

barların yukarı giderken ki gücünü veya aşağı düşerkenki gücünü ölçebilen ve buna bağlı olarak da sert hareketlerin bitebileceği noktaların sinyalini veren de indikatörler vardır, eğer 111.350 lerden 112.600 e bir hareket olduysa 112.550 de gelen sinyal sat sinyali olmayabilir ancak yoruldu sinyali olabilir bunun adını siz koyun, ve bu sinyal grafiklere doğru indikatörleri yazabilirseniz düşebilecek bir sinyaldir..