Fikirler -> Sistemler

[teo]

MACD REVERSED CROSSOVER SYSTEM CODE

For MetaStock Exploration

Long entry:
Cross(Mov(MACD( ),9,E),MACD( ))

Short entry:
Cross(MACD( ),Mov(MACD( ),9,E))

For MetaStock TradeSim Enterprise Exploration:

EntryTrigger := Ref(Cross(Mov(MACD( ),9,E),MACD( )),-1);
EntryPrice := OPEN;
ExitTrigger := Ref(Cross(MACD( ),Mov(MACD( ),9,E)),-1);
ExitPrice := OPEN;
InitialStop := 0; { no initial stop used }

ExtFml( "TradeSim.Initialize");
ExtFml( "TradeSim.RecordTrades",
"MACD Crossover Reversed", {Trade Data Filename}
LONG, {Trade Position Type}
EntryTrigger, {Entry Trigger}
EntryPrice, {Entry Price }
InitialStop, {Optional Initial Stop}
ExitTrigger, {Exit Trigger}
ExitPrice, {Exit Price}
START); {Recorder Control}


--Donald W. Pendergast Jr.

[teo]

MetaStock code for fixed-percentage trailing stop from "Using Initial And Trailing Stops" by Sylvain Vervoort


Here, I calculate the maximum allowed loss based on a fixed percentage of the closing price.


Fixed-percentage trailing stop for MetaStock

{SVE_Stop_Trail%_Date: Fixed percentage trailing stop from date}
InpMonth:=Input("Month",1,12,1);
InpDay:=Input("Day",1,31,1);
InpYear:=Input("Year",1800,2050,2009);
LongShort:=Input("1=Long or 2=Short? ",1,2,1);
InitStop:=Input("Initial Stop Price",0.1,10000,10);
Perc:=Input("Trailing Stop Percentage",1,30,12);
Loss:=C*Perc/100;
Entry:= InpYear=Year() AND InpMonth=Month() AND InpDay=DayOfMonth();
StopLong:=ExtFml("AdvancedStop.StopLong", Entry,InitStop,0,C-Loss,0,0,0,0);
StopShort:=ExtFml("AdvancedStop.StopShort",Entry,
Initstop,0,C+Loss,0,0,0,0);
Trail:=If(LongShort=1,Stoplong,Stopshort);
Trail

[teo]

MetaStock code for "Average True Range Trailing Stops" by Sylvain Vervoort




Code from page 34 of the June 2009 issue:

{Get the required ATR period;}
period:=Input("ATR Period :",1,100,5);
{Calculate the biggest difference based on the true range concept;}
diff1:=Max(H-L,Abs(H-Ref(C,-1)));
diff2:=Max(diff1,Abs(L-Ref(C,-1)));
{Use Wilders' moving average method to calculate the Average True Range;}
Mov(diff2,period*2-1,E)


Sidebar code from page 35 of the June 2009 issue:

ATR TRAILING STOP
{SVE_Stop_trail_ATR}
atrper:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
loss:=atrfact*ATR(atrper);
trail:=
If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
Max(PREV,C-loss),
If(C < PREV AND Ref(C,-1) < PREV,
Min(PREV,C+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
Trail


Code from page 36 of the June 2009 issue:

Long position: SVE_StopLong_Trail_ATR_Date.

{SVE_StopLong_Trail_ATR_Date - ATR trailing stop long from date}
InpMonth:=Input("Month",1,12,1);
InpDay:=Input("Day",1,31,1);
InpYear:=Input("Year",1800,2050,2009);
InitStop:=Input("Initial Stop Price",0.1,10000,10);
atrper:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
loss:=atrfact*ATR(atrper);
Entry:= InpYear=Year() AND InpMonth=Month() AND InpDay=DayOfMonth();
StopLong:=ExtFml( "AdvancedStop.StopLong", Entry,InitStop,0,C-Loss,0,0,0,0);
StopLong

Short position: SVE_StopShort_Trail_ATR_Date.

{SVE_StopShort_Trail_ATR_Date - ATR trailing stop short from date}
InpMonth:=Input("Month",1,12,1);
InpDay:=Input("Day",1,31,1);
InpYear:=Input("Year",1800,2050,2009);
InitStop:=Input("Initial Stop Price",0.1,10000,10);
atrper:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
loss:=atrfact*ATR(atrper);
Entry:= InpYear=Year() AND InpMonth=Month() AND InpDay=DayOfMonth();
StopShort:=ExtFml("AdvancedStop.StopShort",Entry,
InitStop,0,C+Loss,0,0,0,0);
StopShort


Sidebar code from page 38 of the June 2009 issue:

ATR MODIFIED
{SVE_ATR_Mod}
period:=Input("ATR Period :",1,100,5);
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
Wilders(diff2,period);


Sidebar code from page 39 of the June 2009 issue:

MODIFIED ATR WITH TRAILING STOPS
{SVE_Stop_Trail_ATR_Mod}
period:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=Wilders(diff2,period);
loss:=atrfact*atrmod;
trail:=
If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
Max(PREV,C-loss),
If(C < PREV AND Ref(C,-1) < PREV,
Min(PREV,C+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
Trail


Sidebar code from page 40 of the June 2009 issue:

Modified ATR trailing stop from start date
Since you are using your own trading method to finding entry points, you certainly want
to be able to use your own entry date. So again, since the number of input parameters in
MetaStock is limited to six, we have to create separate formulas for a long or a short
position:

Long position: SVE_StopLongMod_Trail_ATR_Date.

{SVE_StopLongMod_Trail_ATR_Date}
InpMonth:=Input("Month",1,12,1);
InpDay:=Input("Day",1,31,1);
InpYear:=Input("Year",1800,2050,2009);
InitStop:=Input("Initial Stop Price",0.1,10000,10);
period:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=Wilders(diff2,period);
loss:=atrfact*atrmod;
Entry:= InpYear=Year() AND InpMonth=Month() AND InpDay=DayOfMonth();
StopLong:=ExtFml( "AdvancedStop.StopLong", Entry,InitStop,0,C-Loss,0,0,0,0);
StopLong

Short position: SVE_StopShortMod_Trail_ATR_Date.

{SVE_StopShortMod_Trail_ATR_Date}
InpMonth:=Input("Month",1,12,1);
InpDay:=Input("Day",1,31,1);
InpYear:=Input("Year",1800,2050,2009);
InitStop:=Input("Initial Stop Price",0.1,10000,10);
period:=Input("ATR period :",1,100,5);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,3.5);
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=Wilders(diff2,period);
loss:=atrfact*atrmod;
Entry:= InpYear=Year() AND InpMonth=Month() AND InpDay=DayOfMonth();
StopShort:=ExtFml("AdvancedStop.StopShort",
Entry,InitStop,0,C+Loss,0,0,0,0);
StopShort

[teo]

Inside Bar

http://www.forex-tsd.com/metatrader-4/3592-inside-bar.html

[teo]

Inside Bar Forex Trading Trigger Strategy

http://www.forexvideozone.com/3025-inside-bar-forex-trading-trigger-strategy

[teo]

IBNR4-1 Trading Naked Setup

http://www.trading-naked.com/InsideBarNR4Setup.htm

[teo]

Multiple Timeframe Trading Video

http://transcripts.fxstreet.com/2008...le-timefr.html

[teo]

A Trading Technique using the Inside Bar with the MACD

http://www.traderslog.com/macdinsidebar.htm

[teo]

Sayın MOzkan gozukmuyor, bır kac gundur, umarım ıyıdır..

[AMON RA]

Uzun zamandır yazmak kısmet olmamıştı.aslında bu topiğe yazmak bana zor üstadların içinde! Neyse karınca kararınca vadeli ile görüşüm şu şekilde. YVADE 60 dk grafik macd sat vermiş durumda ve belirgin bir uyumsuzluk söz konusu.Üssel ortalamalar kıvrılmaya başlamış budurum shortçuların işine gelsede 14 mayıs saat 11de oluşan dipten itibaren oluşan yükseliş kanalı halen kırılmış değil.Bu kanal kırılmadığı müddetçe yükseliş akımının devam edeceği düşünülür.Lakin hem oluşan uyumsuzluklar hemde dowun dün gece yaptığı hareketler. Kafamda soru işareti yaratıyor.

[teo]

Bu topikte bir sürü sistem yazdık çorbaya döndü, BU nedenle yazdıklarımı ayrı topiklere tasıyacagım.Ve orada sistem olarak tartısırız.

Bu topıkte bellı bır ortak sıstem yoktur.Sadece fıkırlerımızı tartısalımdır.

[PAŞA]

Bu topikte bir sürü sistem yazdık çorbaya döndü, BU nedenle yazdıklarımı ayrı topiklere tasıyacagım.Ve orada sistem olarak tartısırız.

Bu topıkte bellı bır ortak sıstem yoktur.Sadece fıkırlerımızı tartısalımdır.

Sn.Teo

Bu siteye üye olalı 2-3 gün oldu.Topiğiniz o kadar yararlı ki en baştan okumaya başladım ve şu an 30 küsürüncü sayfadayım.
Bence yazılarınızı başka topiklere dağıtıp bizim işimizi zorlaştırmayın
Burada herşeyi bulabilelim.Sevgiler

[bgungor68]

Sevgili Teo, Matriksten Metatradere veri aktarma için yazdıgımız metod için de bir başlık açılsa olurmu?.. SAnırım "Keykafe" okuyucuları Meta trader ile Endeks grafiklerini nasıl oluyor diye düşünüyorlardır..

[bgungor68]

Sistemleri alt başlıkta toplamanız arşiv açısından çok süper olmuş. Lineer Regresyonu lütfen unutmayın ...

[bgungor68]

Market Profile metodu da bir alt başlığı hakediyor sanırım ... Bunlar bir kitapta toplansa nasıl olur?