Formüller
Öncelikle aşağıdaki zipli dosyanın içeriğini "C:\Program Files\Equis\MetaStock\External Function DLLs" kalsörü altına kopyalamalısınız..
Bir de gösterge isimlerini değiştirmeyin, birbirine referans veriyorlar... 3 göstergemiz var
ETS Poz
-------------------------------------------------------
TI:=ExtFml("trendwatch.trendwatch",21);
EL:=TI>0 AND L>=Mov(C,21,S) AND C>Max(O,Ref(H,-3));
ES:=TI<0 AND H<=Mov(C,21,S) AND C<Min(O,Ref(L,-3));
LE:=EL AND BarsSince(Ref(EL,-1))>BarsSince(Ref(ES,-1));
LX:=ES AND BarsSince(Ref(EL,-1))<BarsSince(Ref(ES,-1));
SE:=ES AND BarsSince(Ref(EL,-1))<BarsSince(Ref(ES,-1));
SX:=EL AND BarsSince(Ref(EL,-1))>BarsSince(Ref(ES,-1));
ExtFml( "Forum.Latch", LE, LX, SE, SX)
-------------------------------------------------------
ETS Short Profit
-------------------------------------------------------
If(Fml( "ETS Poz")<0,ValueWhen(1 ,Cross(0,Fml( "ETS Poz")),C )-C,0)
-------------------------------------------------------
ETS Long Profit
-------------------------------------------------------
If(Fml( "ETS Poz")>0,C-ValueWhen(1 ,Cross(Fml( "ETS Poz"),0),C ),0)
-------------------------------------------------------
Bunu kendi sistemlerinizde denemek isterseniz ETS Poz adlı göstergede
LE:= long pozisyon açma koşulu
LX:= long pozisyon kapama koşulu
SE:= Short pozisyon açma koşulu
SX:= Short pozisyon kapama koşulu
olarak değiştirmeniz yeterlidir.
...
-
Peki bu sistemin kötü yönlerini nasıl bertaraf edebiliriz.
Bu konuda şöyle düşündüm. Bir sistemin başarısının tartışması tek kriteri vardır. O da kar..
Öyleyse bir sistemde sinyali değil sinyalin ürettiği karı takip etsek ne gibi sonuçlara varabiliriz.
Aşağıdaki grafikte sistem karını takip edecek bir fomül geliştirdim. Üst pencerede gördüğünüz mavi gösterge son long sinyalinden sonra, kırmızı gösterge ise short sinyalinden sonra sistemin ürettiği karı gösteriyor.
Bu karın trendini de burada üstüne attığım 13 EMA ile takip ettim.
Sinyal geldikten sonra kar 13 SMA üstüne çıkana kadar bekler gerekiyorsa poza geç ama çoğunlukla daha iyi bir fiyattan girme şansı yakalanabiliyor.
Kar 13 SMA altına düştüğünde pozdan çıkmak da genelde daha yüksek karla çıkmayı sağlayabiliyor.
Yanıldığı olmuyor mu? tabii ki oluyor... Ama eskisinden çok daha iyi..
..Leave a comment:
-
Herhangi bir sistem
Aşağıdaki sistem, metastock için satılan addon sistemlerden biri. Tabii ki satılan her sistem gibi parlak sonuçları olmayan ortalama bir sistem. Trendde para kazandırıyor (kim kazandırmıyor ki) ancak swing boyları küçülünce karlar uçup gidiyor.
Sistem 21 SMA'nın hareketine göre sinyal üreten basit bir yapıya sahip. En altta gördüğünüz trendwatch göstergesinin formülü şöyle:
----------------------------------------------------------Length:= Input("length",9,200,21);
pds:=Input("pds",1,200,5);
yesil:=If( (Mov(C,length,S) - (Ref(Mov(C,length,S),-pds))) >0,(Mov(C,length,S) - (Ref(Mov(C,length,S),-pds))),0);
kirmizi:=If( (Mov(C,length,S) - (Ref(Mov(C,length,S),-pds)))< 0,(Mov(C,length,S) - (Ref(Mov(C,length,S),-pds))),0);
yesil;kirmizi;
----------------------------------------------------------
Meali kısaca 21 SMA'nın 5 bar önceki değeri ile karşılaştırılmış hali. 21 SMA 5 bar önceki değerinden yüksekse uptrend, düşükse downtrendeyiz varsayımına dayanıyor.
Fiyatın üstündeki gösterge de 21 SMA zaten.
Al ve Sat için ekstradan bir kaç koşul daha tanımlanmış: Al için C'nin 3 bar önceki H'den ya da O'dan büyük olması gibi... Formülden takip edebilirsiniz.
Al Sinyali:
TI:=Mov(C,21,S) - (Ref(Mov(C,21,S),-5));
EL:=TI>0 AND L>=Mov(C,21,S) AND C>Max(O,Ref(H,-3));
ES:=TI<0 AND H<=Mov(C,21,S) AND C<Min(O,Ref(L,-3));
EL AND BarsSince(Ref(EL,-1))>BarsSince(Ref(ES,-1))
Sat Sinyali:
TI:=Mov(C,length,S) - (Ref(Mov(C,length,S),-pds));
EL:=TI>0 AND L>=Mov(C,21,S) AND C>Max(O,Ref(H,-3));
ES:=TI<0 AND H<=Mov(C,21,S) AND C<Min(O,Ref(L,-3));
ES AND BarsSince(Ref(EL,-1))<BarsSince(Ref(ES,-1))
Sistem performansını rastgele seçilmiş bir 60M USDJPY grafiği üstünde gösterdim.
...Leave a comment:
-
Herkese çok teşekkür ederim, açıkçası herkesin katılımını beni çok mutlu eder.
Fikirler Sistemlere de yazmıştım zaman zaman yeni bir şeylere rastladıkça sistemleri derli toplu şekilde aktarabileceğimiz bir üst başlık olsun. En azından sistem geliştirme mantığını, geliştirirken nelere dikkat etmek gerekir üstünde kafa yoralım hep beraber...Leave a comment:
-
ustad yine can alici bir konuya parmak basmissin. bizim genel topigin foreks altinda durmasi bence dogru degil daha genel biryerde dursa iyi olur.Leave a comment:
-
Sn.hdioxyde;hdioxyde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
yeni topiğiniz hayırlı olsun,
bütün dostalara faydalı olacağından eminim..Leave a comment:
-
hdioxyde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
... --- ...
Save Our Souls (ruhlarımızı kurtarın)
Hayırlı olsun dileklerimle..Leave a comment:
-
hdioxyde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Kolay gelsin. Sn hdioxyde
Başarılar dilerim.
Matriks ile ilgili olanlarda http://www.keyborsa.com/forumdisplay...ysprune=&f=270
elimden geldiğince sadece geceleri olmak kaydı ile bende yardımcı olabilirim.Leave a comment:
-
Sn. hdioxyde, hayırlı olsun , topik tüm üyelerimize. Size de çalışmalarınızda başarılar..Leave a comment:
-
S.o.s.
S.O.S. yani Sistem Optimizasyon Sistemi...
Hepimizin derdidir:
Bir sistem kurarız. İlk başlarda iyi gider, sonra bir nokta gelir ve ardarda zarar yazmaya başlarız ve sistemi çöpe atarız.
Ya da sistem mesela trend markette süperdir. Choppy market geldiğinde hep en tepede al, en dipte sat verir. Üç beş zarardan sonra sinyale uymamaya başlarız, tam o sırada bir trend başlar ve karlar kaçar.
Peki bundan nasıl kurtulabilir.
Kimimiz oturur sistem tester yazar, geçmiş datalarla periodları eşikleri optimize etmeye çalışır. Sonuçta 23 cci 66'yı geçince al, 29 cci -54'ü geçince diye 2008 senesinde sermayeyi 50'ye katlayan bir sisteminiz olur. 2009'da sermaye kediye yüklemiş PY'ye küfrederken bulursunuz kendinizi...
İşte S.O.S. tüm bu dertleri çözmek için....
Hem de tüm sistemler üstünde çalışıyor.
Amaç zararlı işlemleri azaltmak, daha yüksek karlarla gerektiğinde pozisyondan çıkabilmek.
Bugün içinde grafiklerle anlatmaya çalışacağım...
Leave a comment: