Hareketli Ortalamalarla Bir Sistem Önerisi

[hdioxyde]

......................................
Mov'lar yapıları gereği yavaş sistemlerdir. Bunu kısa periodlu kullanarak hızlandırdığınızda güvenilir olmaktan çıkarlar. Fiyat döner, aradan 5 bar geçer mov döner bu arada fiyat geri dönmüş olur. Dahası Mov etrafında dans eder, insanı canından bezdirir. Tam lanet olsun dediğiniz anda trende girer uçar gider siz pozisyonsuz kalırsınız.

....

Geçenlerde S.O.S başlığı altında 5 dakikalıklarda hareketli ortalamaları temel alan bir sistem ile ilgili yukardaki cümleleri sarfetmiştim.



Peki hareketli ortalamalarla ilgili olarak bu dezavantajı bilirsek, öncelikle disiplin olmak üzere pozisyon büyüklüğünü de ayarlayarak bu danslı flört sırasını minimum zararlı atlatıp, trende geçtiğinde de maksimum karı nasıl elde ederiz diye düşündüm biraz ve bu sistemi uydurdum....

Öncelikle bu dezavantajın yanında MA'ların önemli bir avantajından ve MA'lı sistemlerin karakterinden de bahsetmeliyim ki neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim.

Bir sistemin en önemli özelliklerinde birisi karlı işlem sayısı ile zararlı işlem sayılarının oranıdır. MA'lı bir sistemde bu oranı yaklaşık 1'e 2 olarak düşünebilirsiniz yani 100 işlemde 30-35 karlı işleme karşılık 65-70 zararlı işlem yaparsınız.

İkinci önemli özellik ise her bir karlı işlemin kar ortalaması ile herbir zararlı işlemin kar ortalamasının oranıdır.

Yaptığımız 30-35 karlı işlemde işlem başına ortalama (VOB için konuşuyorum) 800-1000 puan alırsınız bu trende göre 4000-8000 aralığına kadar çıkar... Zararlı işlemlerin işlem başına zarar ortalaması da yaklaşık 150-250 puan arasında olur, çünkü zararlı işlemleri çok çabuk kapatır. Genelde al dediğ yere çok yakın sat verir. Acaip gapler yenilmediği sürece bu ortalamalar tutar.

Kabaca sonuç şudur:
30x800 puan kar=24.000 kar
70x200 puan zarar=14.000 zarar
10.000 puan bize kalır... Ma'lara dayalı bir sistem disiplin ile uygulanırsa yaklaşık olarak kazanılan her 5000 puana karşılık 3000 puan kaybedelir ve 2000 puan kar bırakır. Zaman zaman bu ortalamalar değişse bile yıllık bazda bunlara çok yakın çıkar.

Şimdi gelelim bu sisteme:



Sistem 5 dakikalık barlar üzerinde 5 adet basit hareketli ortalamaya dayanıyor. Ortalamaları ve periodları grafik üzerine yazdım. mantığı gayet açık

İşin püf noktası yukardaki gösterge... Ortalamalar ile fiyatın durumunu karşılaştırarak "+5" ile "-5" arasında dalgalanıyor.

Diyelim ki 5 kontratla işlem yapıyorsunuz. +5 full long, -5 full short anlamına geliyor. Gösterge mesela -1'den -3'e gelirse o barda 2 short daha ekliyorsunuz pozisyonunuza.

Ana mantığımız ise şu yönde... Biliyoruz ki fiyat konsolidasyon dönemlerinde ortalmaların etrafında dans ederek bizi sürekli ters poza sokuyor. 3-5 bilemedin 10 bar sonra gelip ortalamayı geri kesiyor. Biz de full poz ile buna adapte olmaya çalışırken yoruluyor ve demoralize oluyoruz.

Ancak birbirinden farklı 5 ma kullanırsak ki bu durumda 48 (1/2 gün), 72 (3/4 gün), 96 (bir gün), 120 (5/4 gün) ve 144 (1.5 gün) barlık ortalamaları düşündüğümüzde herhangi biri etrafında dans etmesi bizim taşıdığımız pozu bir eksiltmemiz ya da artırmamızdan başka bir anlam ifade etmediği için bir long bir short olması baştan yapmamızın önüne geçecektir.

Umarım sistem kurmaya çalışan herkese bir nebze de olsa katkıda bulunur.


..

[hdioxyde]

SMA Poz Size Formülü

SMA Poz Size Formülü de aşağıda:

------------------------------------------
tmp:=Mov(C,3,TRI);
ma2:=tmp>Mov(C,48,S);
ma3:=tmp>Mov(C,72,S);
ma4:=tmp>Mov(C,96,S);
ma5:=tmp>Mov(C,120,S);
ma6:=tmp>Mov(C,144,S);

ma21:=tmp<Mov(C,48,S);
ma31:=tmp<Mov(C,72,S);
ma41:=tmp<Mov(C,96,S);
ma51:=tmp<Mov(C,120,S);
ma61:=tmp<Mov(C,144,S);

maplus:=ma2+ma3+ma4+ma5+ma6;
maminus:=ma21+ma31+ma41+ma51+ma61;
-maminus+maplus
---------------------------------------------

BU formüle ek olarak grafikte gördüğünüz kalın siyah çizgi bu göstergenin 2 barlık mov tri'sidir. Gir çıkları bir nebze olsun elimine etmek için üzerine attım. Kullanmak keyfinize kalmış...


..

[hdioxyde]

Peki bu yaklaşımının standart MA kesişmesine göre avantajı nedir?

Aşağıdaki grafikte açıklamaya çalıştım.

Burada da özetlersek:

• Kademeli pozisyon terste kaldığımızda zararı kısıtlamaya yarıyor dolayısıyla bir önceki mesajda belirttiğim 5 birim kara karşılık 3 birim zarar rasyosunu 5 birim kara karşılık 1-1.5 birim zarara kadar düşürebiliyoruz.
  
• Kademeli kar realizasyonu ve reentry imkanı karı riske atmadan Voltranın ABV kuralı uyarınca yavaş yavaş cebe atma imkanı sağlıyor.

Yorumlarınızı bekliyorum....

İyi tatiller..


..

[EDY]

Sn Hdioxyde bu formülün matriks icin uyarlanmis olani varmi desem...?

[Dantes]

ustad yine cok guzel bir konuya deginmissin hakkin odenmez.
sunu cok merak ediyorum nasil oluyorda bu kadar sistem ve dusunceyi yaniltacak sekilde dantel gibi islemeyi basariyorlar. bazi gunler sıkısmanin amaci bir cok gostergeyi saf disi birakmak cunku o gunlerde hepsi birbirine yaklasiyor gibi.

[Dantes]

ustad bu ho yada ma lari asmis ustteki +5 ve -5 gosterim ile sanki bir cci olmus yada daha once cevirdiginiz heart of forex olmus period ayarlandiginda goruntu ayni oluyor. cok yararli dediginiz gibi ha larin dezavatajlarini yikmis. zaten forexde boyle sistemler var yine adamlar parayla satiyorlar nasil calistiklarini gormedim. ama isimleri boyle idi.

[Dantes]

bu ma yapisi ve indikatoru gercekten cok iyi calisiyor ama sıkısma yaptiklari yerlerde yani 1 yada birkac gun ayni yerde git gel ile bunlarin yapisi haliyle bozuluyor( bunu asmak icin HO larin sayisini artirdim o zamanda farkli bozulmalar oluyor yani birini asarken digerini bozdum) birkac yuz puan icin al veriyor daha sonra asil yonune geri donuyorlar. onerim sıkısma sonucu HO larin ustuste binmesinde uygun yerden flat olup yaprak gibi acilmadikca bariz gorunur olmadikca pozizsyon almamak cok yararli olmus.indikatoru ne derse desin.

[Dantes]

bu uc indikatorun benzerliklerine dikkatinizi cekerim yukarida bahsettigim sekilde.

[hdioxyde]

Sn Hdioxyde bu formülün matriks icin uyarlanmis olani varmi desem...?

Sevgili EDY yukardaki formülün teorik olarak matrikste de çalışması gerek. Yarın bir denerim....

[hdioxyde]

Sn Hdioxyde bu formülün matriks icin uyarlanmis olani varmi desem...?

İlginç bir şekilde Matrikste gösterge tam ters değeri vermekte... Neyse o yüzden kolay oldu...

Formülün Matrikse uyarlanmış hali grafiği ile birlikte aşağıda...



------------------------------------------------

tmp:=Mov(C,3,TRI);
ma2:=tmp>Mov(C,48,S);
ma3:=tmp>Mov(C,72,S);
ma4:=tmp>Mov(C,96,S);
ma5:=tmp>Mov(C,120,S);
ma6:=tmp>Mov(C,144,S);

ma21:=tmp<Mov(C,48,S);
ma31:=tmp<Mov(C,72,S);
ma41:=tmp<Mov(C,96,S);
ma51:=tmp<Mov(C,120,S);
ma61:=tmp<Mov(C,144,S);

maplus:=ma2+ma3+ma4+ma5+ma6;
maminus:=ma21+ma31+ma41+ma51+ma61;
maminus-maplus

--------------------------------------------------


..

[ardasu]

sn.hdioxyde bunu matriks te indikatör olarak mı ayarlıyoruz?

[hdioxyde]

ustad bu ho yada ma lari asmis ustteki +5 ve -5 gosterim ile sanki bir cci olmus yada daha once cevirdiginiz heart of forex olmus period ayarlandiginda goruntu ayni oluyor. cok yararli dediginiz gibi ha larin dezavatajlarini yikmis. zaten forexde boyle sistemler var yine adamlar parayla satiyorlar nasil calistiklarini gormedim. ama isimleri boyle idi.

CCI'dan bahsetmen aklıma bir fikir getirdi...

Bu sistemi hem trend hem aşırı alım satım takip eder hale getirebilir miyim diye..

Sonuçta CCI tarzı aşırı alım satım ve trend bölgeleri tanımlanmış bir gösterge haline getirdim.

Mavi kalın bar üstü aşırı alım ve trend bölgesi, kırmızı kalın çizgi altı aşırı satım ve trend bölgesi... Bir avantajımız aşırı alım ve satım eşiklerinin sabit kalmayıp trende adapte olarak yukarı ya da aşağı hareket etmesi

Kırmızı ve Mavi çizgilerin genleşip daralmasına da dikkat çekiyorum... Buradan da bir trend gücü göstergesi çıkartarak daha eksiksiz bir sistem oluşturabilirim sanırım...




MaMaxMin göstergesi:

--------------------------------------------------
Ma1:=Mov(C,48,S);
Ma2:=Mov(C,72,S);
Ma3:=Mov(C,96,S);
Ma4:=Mov(C,120,S);
Ma5:=Mov(C,144,S);

MaMax1:=If(Max(ma1,ma2)> Max(ma2,ma3),Max(ma1,ma2),Max(ma2,ma3));
MaMax:=Max(MaMax1,Ma5);

MaMin1:=If(Min(ma1,ma2)<Min(ma2,ma3),Min(ma1,ma2), Min(ma2,ma3));
MaMin:=Min(MaMin1,Ma5);

ortlm:=(Ma1+Ma2+Ma3+Ma4+Ma5)/5;

MaMin -ortlm; MaMax -ortlm; C-ortlm; Mov(C-ortlm,8,TRI)
--------------------------------------------------------

Gösterge bu formülle Matrikste de çalışıyor...

[hdioxyde]

sn.hdioxyde bunu matriks te indikatör olarak mı ayarlıyoruz?

Evet bu bir gösterge zaten, sadece pozisyon büyüklüğümüzü ma'lara göre ayarlayan basit bir gösterge..

[Dantes]

CCI'dan bahsetmen aklıma bir fikir getirdi...

Bu sistemi hem trend hem aşırı alım satım takip eder hale getirebilir miyim diye..

Sonuçta CCI tarzı aşırı alım satım ve trend bölgeleri tanımlanmış bir gösterge haline getirdim.

Mavi kalın bar üstü aşırı alım ve trend bölgesi, kırmızı kalın çizgi altı aşırı satım ve trend bölgesi... Bir avantajımız aşırı alım ve satım eşiklerinin sabit kalmayıp trende adapte olarak yukarı ya da aşağı hareket etmesi

Kırmızı ve Mavi çizgilerin genleşip daralmasına da dikkat çekiyorum... Buradan da bir trend gücü göstergesi çıkartarak daha eksiksiz bir sistem oluşturabilirim sanırım...




MaMaxMin göstergesi:

--------------------------------------------------
Ma1:=Mov(C,48,S);
Ma2:=Mov(C,72,S);
Ma3:=Mov(C,96,S);
Ma4:=Mov(C,120,S);
Ma5:=Mov(C,144,S);

MaMax1:=If(Max(ma1,ma2)> Max(ma2,ma3),Max(ma1,ma2),Max(ma2,ma3));
MaMax:=Max(MaMax1,Ma5);

MaMin1:=If(Min(ma1,ma2)<Min(ma2,ma3),Min(ma1,ma2), Min(ma2,ma3));
MaMin:=Min(MaMin1,Ma5);

ortlm:=(Ma1+Ma2+Ma3+Ma4+Ma5)/5;

MaMin -ortlm; MaMax -ortlm; C-ortlm; Mov(C-ortlm,8,TRI)
--------------------------------------------------------

Gösterge bu formülle Matrikste de çalışıyor...

ustad bu konuda calismaya devam ettiniz mi trend gucu gibi konularda. bende forekste boyle birsey deniyorum aslinda gercek islem yapiyorum. benim yuzumden karli hale gelmedi ama uysam iyi gibi bugun 1 pips kardayim kacirdigim en az 150 ama.

[Dantes]

sn hdioxyde
sizden saatlik ve gunluk ms icin matriks dosyasi rica edebilirmiyim.
tesekkurler.