Devridaim Makinası

[Guerra]

Sayın Saraylı'nın sayfasını taşıyalım belki yazar...

Devridaim Makinası;aldığı enerjiden daha çok enerjiyi geri veren makina,ya da verimi %100 den yüksek olan makina.

Gerçekte böyle bir makina yok ,çünkü prensipleri mühendislik bilimlerinin temel ilkelerine aykırı.

Bu topiğe bu hayali makinanın adını verdim,çünkü finansal anlamda sermayenin üzerine düzenli kar koyabilecek birtakım düzenekleri en iyi böyle bir isim temsil edebilirdi...

Özellikle VOB24 topiğinde yazdığım bazı didaktik yazıların zaman içinde kaybolma tehlikesi var,bazı arkadaşlar da özel mesajla bunu belirtmişler,böyle bir topikte sağlam dursunlar ,diye düşündüm.

Bu yazılar kendi içinde bir bütün olmakla birlikte,parça parça gözükse de ,bir strateji tasarımı çerçevesinde hepsini entegre etmeye çalışacağım.

Dalga teorisinin VOB'da uygulanması,klasik teknik analiz ve VOB'da uygulanması,değişik tg ler,dalga teorisi ile kta'in VOB'da senkronizasyonu,sistem tasarımı,sistemlerin testi,sistemlerin optimizasyonu,sistemlerin geliştirilmesi,trader psikolojisi,trading ilkeleri,para yönetimi,risk kontrolü,stres yönetimi,disiplin,strateji tasarımı,trader hataları,değişken parametreli ho ve tg tasarımı,değişik sistemlerin takdimi,finansal hedefler,bileşik getiri,trend-yatay hareket analizleri,konuyla ilgili önemli linkler,v.s. gibi değişik konuları bu topikte ele alacağım.

Allah muvaffak etsin,diyelim...

Son düzenleme : saraylı; 12-08-2008 saat: 00:29.

[Guerra]

Dalga Teorisi'nin VOB'da Uygulanması



Piyasada trade etmenin iki ana yöntemi vardır:

-Dalga analizi ve/veya kta(=klasik teknik analiz) gibi yöntemlerle piyasayı okuyarak ,piyasayı anlamaya çalışarak trade etmek.

-Sistem kullanarak piyasayı öngörmeden ve anlamaya çalışmadan trade etmek.

Eğer trader aynı zamanda iyi bir analist ise ilk yöntem işe yarayabilir,fakat sürekli karar almayı gerektirdiğinden stres yaratır.Trader ustalığına güvenmek durumundadır.

İkinci yöntemde ,hiç karışmadan belli bir sistemin , karlı zararlı tüm tradelerini yapmak
durumundasınız.Mekanik sistemlerin yaklaşık yarısı zararlı işlem yapar.

İlk yöntemde ustalığınıza ,ikinci yöntemde sistemlerin test sonucu elde edilmiş aylık ort.getirisine güvenirsiniz.


Sonuçta bu iki yöntem de size piyasaya giriş-çıkış noktalarını verecektir.Bu ise herşey değildir.Giriş-çıkışı veren sistem; Para Yönetimi,Risk Kontrolü ve Disiplin ile desteklendiğinde komple bir strateji olarak traderı desteklemelidir.

Para Yönetimi kontrat sayısının tespiti,Risk Kontrolü ise stopunuzun tespitidir.

Başa dönersek,giriş-çıkışı bu iki yöntemle tespit dışında başka bir imkan yok,yani adı vadeli piyasalarda işlem yapmak olan bu insani faaliyeti yoksaymak gerekecek.Bu iş ya hiç yapılmamalı ya da çok kuvvetli stratejilerle üzerine gidilmeli:Ya herru ya merru.

Nitekim ABD' de yapılan istatistikler bu piyasada kazanan oranını %11 olarak açıklamakta,kaybeden oranı ise %89 yaklaşık.Kazanan %11 in içine girmek için ne gerekiyorsa o yapılmalı.Tüm silahlar kullanılmalı.

Bakın bu manada kendi tecrübelerimi aktarırsam;üç yıldan beri vadeli piyasadayım,kaldıraçlı piyasa olmasından dolayı giriş-çıkışı sadece ewp ya da benzer şekilde sadece kta ile yapmanın beni büyük başarısızlıklara götürmüş olduğunu itiraf etmeliyim.

Onun için yaklaşık iki yıldır sistem ve strateji kavramlarını nette derinlemesine araştırdım,vadeli piyasada çok etkin bazı sistemleri bizzat geliştirdim,bu sistem sonuçlarını ewp ın verdiği dalga yapısı alternatifleri ile ve kta in verdiği öngörüler ile karşılaştırıp; giriş-çıkışımı yaparım.

Şöyle düşünmek gerekir:Bu iş savaşa benzer,nasıl bir savaşta bir ordu top,tüfek ,tabanca,uçak,tank,helikopter,füze,roket,bomba,v.s . gibi akla hayale gelmeyecek bir çok silah kullanırsa;trader da vadeli piyasada kullanabildiği tüm silahları kullanmalıdır.Konuya böyle yaklaşınca da,iyi kurulmuş bir sistemin yanında kta çalışması ve özellikle kta in uyumsuzlukları ve aşırı alım-satım bölgeleri ile senkronize edilmiş bir ewp çalışması ,benzersiz bir silah olabilir.

Sn.hayaletsürücü'nün belirttiği gibi vadeli piyasada salt ewp ile trade etmek ,kendi tecrübemle sabit, son derece tehlikelidir.Değişik yapı alternatifleri,dalga yapısını bozan stopların devreye girmesi için gereken 2000-3000 puanlık marjlar sizin mc yemenize sebep olur.Unutulmamalıdır ki ewp çeşitli dalga olasılıklarının analizini yapan bir yöntemdir,bunlardan hangisinin ya da hiçbirinin doğru çıkacağını Allah bilir.Paranızı yalnız alternatif olarak doğru çıkma yeteneği bulunan yönteme emanet edemezsiniz.Ya öteki dalga yapısı doğruysa ,ve ikisi arasında 4000 puanlık marj varsa,batacak mısınız?

Bir de bu piyasada analist olarak ayağı yer tutmuş kişilerle ilgili bir-iki laf söylemek isterim:Kimseyi gözünüzde fazla büyütmeyin,herkes yanılır ve zarar yazar.Mesela birebir konuşma olanağım olsaydı Mr.Prechter'a yüksek dereceli dalgalarda uzatma kavramı üzerine biraz daha yoğunlaşmasını ,tepe oluşumu için fazla acele etmemesini tavsiye ederdim.Mr.Neely'ye ise ewp i ,olduğundan daha karmaşık hale getirmeye kimsenin hakkı olmadığını söylerdim.


Şu halde; sadece ewp ile ya da sadece kta ile vadeli piyasalarda trade etmenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapmak isterim.Ama bu demek değildir ki bu silahları bir tarafa atın,kullanmayın,aksine tüm silahları kullanarak değerli bir strateji üretin...Kazanan %11 içine girin...

Ya da yol yakınken ,henüz sermaye erimemişken,kaybeden %89 içine girmekten kaçının...

[Guerra]

Dalga Teorisi'nin VOB'da Uygulanması



"Dalga teorisiyle trade etmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var:

Mesela,yürüdüğünü umduğunuz dalga sayımından başka ,diğer yürüme ihtimali olan dalga sayımları da o an kafanızda olabilir.Bunlar sırasıyla A,B ve C planları olsun.Bunlardan A planının yürürlükte olduğuna %100 inanamazsınız,B ya da C de yürürlükte olabilir ve bunu siz farkedene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer.

Siz daha alt dereceli bir dalgada trade ederken ,üst dereceli bir dalgadan gelen ters etki ile kayaya çarpabilirsiniz,dalgaların büyüklük mertebesini anlatan"dalga derecesi" kavramı ,hayatidir.Buna bir misal e-muhtırada gelen sert düşüş...

Dalga Teorisi'ndeki "uzatma" kavramı,sizin dalga sayımınızın hatalı olması için ,elinden geleni yapacaktır.Genelde 3.dalgada görülen bu özellik,bazen 1 ve 5 te de görülüyor.Acaba bu 3.1 mi yoksa 3 ün tamamı mı,ya da bu tepki dalgası 3.4 mü yoksa 4 ün kendisi mi,gibi sorular hep olacaktır.Yine de uzatan dalgayı bulmak,analist açısından çok önemlidir,öyleki uzatan dalga bulunduğunda,örneğin bir itkinin tamamı çözülmüş olur.

Dalga Teorisi,trade sonucunda para kazanmak için ,dalganın anlaşılmasına ihtiyaç gösterir.Yani yönü anlayıp başarılı olmak için ,dalga yapınızın doğru kurulmuş olması gerekir,eğer yanlış ise terse düşersiniz,kazanç olmadığı gibi stopla kayıp olur.Klasik Teknik Analiz'de de benzer durum vardır,trendleri ,destek ve dirençleri anlamak zorundasınız ki,yönü bulasınız.Oysa dalga sayımınızın her zaman doğru olması imkansızdır.

Dalga Teorisi,bence ,olması gerekenlerden ziyade olmaması gerekenler konusunda ,kendisine daha çok güvenilmesi gereken bir yaklaşımdır.Diyelim ki şu anda endeksin hareketi ile ilgili 3 senaryonuz var:A,B ve C planları.İşte bunlar dışındaki bir sayımın olmaması gerektiğine daha çok inanın,demek istiyorum.Ama ,illa A planı olacak diyorsam,buna daha az inanın,çünkü B ya da C planları da olabilir,alternatif olarak çıkardığınıza göre...

Dalga Teorisi'nde düzeltme modellerinin fazlalığı,3.dalga ile 1. dalga arasındaki ilişkide 1 den 4.24 misline kadar değişen oranlar,kaldıraçlı piyasalarda özellikle,teorinin uygulanmasını bazen imkansız kılabilir.

Farklı gerçekleşme yüzdelerine sahip,bir olasılıklar yelpazesi sunar.Hangisinin %100 gerçekleşeceği konusunda (ki bizim aradığımız esasında budur) kesin bir fikir ileri sürmez.Nadir bazı durumlarda alternatif sayısı 1 ' e düşer ,bu durumda dalga sayımı kesin olarak kendini belli eder.

Yukarıda saydığım dezavantajlar yüzünden Dalga Teorisi,özellikle VOB gibi kaldıraçlı piyasalarda ,Klasik Teknik Analiz ve Trading Sistemler ile desteklenmelidir.Bu üçü ,giriş ve çıkış noktalarını seçer,Para Yönetimi ile pozisyon büyüklüğü olan kontrat sayınızı ve Risk Kontrolü ile de terse düşme durumunda stop-loss miktarınızı ayarlarsınız.Bütün bunları da Disiplin içinde yaparsınız."

[Guerra]

Trading İlkeleri



Ünlü ABD'li analist/ trader Cynthia Kase mühendislik formasyonu almış ve sonradan finans sektörüne girmiş,MS'ta kendi adıyla Expert Advisor bölümünde sistemi de var,"trading with the odds" adlı kitabında; ewp ın temel olarak doğru olduğunu,fakat bunun taşa yazılmış kutsal bir kitabe olmadığını,trading de ta ve sistemler ile desteklenmesi gerektiğini söylemekte.

İstatistik kaynaklı bazı tg ler geliştirmiş ve bunların katsayılarını ABD piyasalarında yıllarca grafiklerde geriye giderek belirlemiş,üç adet tg geliştirmiş:Kase Peak OSC.,Kase CD ve standard sapmaya dayalı bir stop olan DEV Stop.Meraklıları nette araştırabilir.

Bu kitaptan trading için altı ana ilkesi var,özetlersem:

-Tradingde önemli olan kardır,ego tatmini değildir.Bir tepe ya da dibi doğru tahmin edeceğinize piyasa yükselirken uzunda ve düşerken kısada olun.

-Mesele karlı trade etmektir,bir tezi savunmak değil.Örneğin piyasanın ov li ve kv li yön tahmininde ewp çok gerekli olduğu halde,tradelerin onunla yapılması gerekmez.

-Eğer terse düşerseniz,pozisyonu hemen kapatın.Mükemmelliği arayanlar hiçbir zaman gerçek başarıyı yakalayamazlar.Belli zararları kabul etmek durumundasınız.

-Başkasının fikrine asla bakmayın.Piyasa ,bizim istediğimiz her şeyi bize anlatacaktır.

-Haberlere ve olaylara asla bakmayın.

-Stratejinizi ,piyasa kapalı olduğunda dinlenmiş halde tasarlayıp,yapın.



Bence de bu işi yapmaktan kasıt para kazanmak olmalı,asla ve asla ego tatmini olmamalı.

Benim trading ilkelerim ise dört tane ve aşağıda:



-Piyasa yukarı giderken alın ve aşağı giderken satın.(giriş)

-Kontrat sayınızı Para Yönetimi'ne göre ayarlayın.Gelişigüzel büyüklükte pozisyon açmayın.(para yönetimi)

-Karla (çıkış)ya da zararla (stoploss=risk kontrolü)ne zaman çıkacağınızı bilin.

-Trend yapan piyasaları seçin.Yatay hareket varsa bunu tespit edip ya hiç trade etmeyin ,ya da düşük kontratla trade edin.(para yönetimi+risk kontrolü)

[Guerra]

Sistem Tasarımı



Sistemle çalışmanın da ewp ile trade etmekte olduğu gibi çeşitli handikapları vardır,ve bunların en önemlisi sistemlerin yatay hareket olarak adlandırdığımız düzeltme ve tepkilerde bolca maalesef çarpılmalarıdır.


Trader eğer trendleri tespit edip o bölgelerde sistemin sinyallerini uygulasa ve yatay harekette piyasaya hiç girmese ,sistemin tüm sinyallerini yapmaktan daha iyi kazanç elde eder.

Bu çok önemli bir konudur.Sistemle çalışmanın püf noktasıdır.

Bir sistem trendi yakalar ,diyelim uzun yapıp 6000 puan kazanmıştır fakat sonra gelen düzeltmede yataylık olduğundan zararlı tradeleri sık yaparak bu kazancın 4000 puanını geri verir,işte traderı sistemden bu soğutur...

Dolayısıyla iyi bir strateji sistemin trendde yakaladığı bu 6000 puanın üzerine oturmalı ve yataya hiç girmemelidir.

Şimdi denecek ki,yatay mı trend mi olduğunu nerden anlayacağız?

Bunu anlamak zaten başlı başına piyasayı anlamaktır.Ben işte bunun için ewp,kta de bazı tg ler ve nalıncı keserini kullanırım.


Sorunuza gelince:Tüm tradeleri icra edildiğinde iyi bir sistemin kazanma oranı %50 den tercihan fazla olmalı,ort kar/ort zarar oranı 3 ün üzerinde olmalı,trade başına karı en azından bizim vobda 350 puan olmalı,aylık trade sayısı 20-50 arasında olmalı,aylık brüt karı 8000 puandan fazla olmalı,en büyük zararı 1200 puanın altında kalmalı,MS un verdiği reward/risk ratio 80 den büyük olmalı,v.s.

[Guerra]

Para Yönetimi ve Risk Kontrolü






Para Yönetimi,vadeli piyasalarda pozisyon büyüklüğümüz olan kontrat sayısının belirlenmesidir.

Risk Kontrolü ise,bir tradede sermayemizin % kaçının riske atıldığının belirlenmesidir.

Risk ise kaybetme olasılığıdır,kaybın kendisi değildir.

Bu gönderide ,genel bir yarar sağlama düşüncesiyle ,kendi Para Yönetimi ve Risk Kontrolü vizyonumu anlatmak isterim.

Para Yönetimi ile belirlenmesi gerekenler:

1.Kaç kontrat pozisyon açılacak?
2.Bu sayı aynı yerden mi açılacak yoksa kademe kademe mi ?
3.Aynı trade içinde gelen karlarla pozisyon arttırılacak mı?(piramitleme)
4.Realizasyon parça parça mı yapılacak yoksa bir seferde mi?
5.Trade kapandıktan sonra gelen karla bir sonraki trade de kontrat sayısı arttırılacak mı?(ay içinde piramitleme)
6.Yoksa kontrat sayısı o ay boyunca sabit mi kalacak?
7.Maksimum stop puanı,sermayenin kaçta kaçını götürecek ,dolayısıyla,ne kadar pozisyon açılmalı?
8.Bu trade yapılacak mı ,yoksa bu sinyal tamamen görmezden mi gelinecek?

Bu ve bunun gibi sorular para yönetimi kavramıyla ilgilidir.

Kontrat sayısının belirlenmesiyle ilgili literatürde çok fazla formül olmasına rağmen ben,iki formül kullanırım:


1.)Genel formül ,Para Yönetimi ve Risk Kontrolü kavramlarını birbirine bağlar ve şu şekildedir:

K = ( S * ST)/(100* Z)

Bu formül,sermayede bir trade de oluşacak maksimum zararı baz alarak kontrat sayınızı hesaplar.Mesela önemli traderlar dünyada bir tradede %3 ten fazla zarara izin vermezler.Bu formülde:

K.......açılacak kontrat sayısı(Para Yönetimi büyüklüğüdür)
S.......sermaye (Para Yönetimi büyüklüğüdür)
ST.....yüzdesel olarak stop ya da zarar(Risk Kontrolü büyüklüğüdür)
Z......puansal olarak zarar(Risk Kontrolü büyüklüğüdür)

Şimdi dikkat edilirse,formül ,K ve S ile Para Yönetimini ST ve Z ile Risk Kontrolüne bağlar.Dolayısıyla bu iki kavram birbirine bağlıdır.Bir başka deyişle açacağınız kontrat sayınız,sermayeniz,ve baştan kabul ettiğiniz zararın fonksiyonudur.


2.) Para Yönetimi'nde bir de Kelly Formülü vardır.Bu formül belli bir sistemle çalışırken,bir traderın parasının yüzde kaçıyla toplam pozisyon açması gerektiğini söyler.Bu oranda pozisyon açılırsa ,iflas ihtimali azalmakta ve büyüme olasılığı artmaktadır.

Kelly%= w-(1-w)/r

burada

w.........sistemin kazanma oranı
r...........sistemin ort.kar/ort.zarar oranıdır.

Eğer Kelly belli ise ,tanımından hareketle:

K=Kelly*S/TEM

İle kontrat sayısı bulunur.

S…………………sermaye
TEM……………teminat(şu anda 600) dür.



Bu iki formülden Kelly formülü ile bulunan konrat değeri daha düşük çıkmakta,dolayısıyla daha muhafazakar sonuçlar üretmektedir.Her iki formülden çıkan K yı kullanarak kaldıraç hesaplanır:

KAL=K*E/S

Burada

E………………..girişteki vadeli değeri/10 (mesela 51.000 giriş yaptıysak 5100 olur)





Her iki formülle ,yani genel formül ve Kelly formülü ile bulunan kontrat sayılarını birbirine eşitlersek



(S*ST)/(100*Z)=Kelly*S/TEM ile denklemi sadeleştirerek


ST=Kelly*Z*100/TEM bulunur,TEM=600 için

ST=Kelly*Z/6 bulunur.


Bu formülü de şöyle yorumlayabiliriz:Eğer bir sistemin Kelly oranı ve ort.zararı belli ise ,bir tradede edeceğimiz yüzdesel zarar ST olarak bellidir.

[Guerra]

Para Yönetimi ve Risk Kontrolü















Şimdi yukardaki formülleri bir örnekle açıklayacağım:Benim sistemin verilerini yazarsam:

Z=0.251 (sistemin ortalama zararı 251 puan)

w=0.50 (karlı trade /toplam trade sayısı)

r=3.53 (ort. Kar/ort.zarar) dır.


Sermaye 60.000.-ytl olsun(100 kontrat eşedeğeri olduğundan alıyorum) ve ben bir tradede ,dünya standardı olarak sermayemin en fazla %3 ünü kaybedeyim,yani daha fazla olmasın zararım.İlk formülle kontrat sayısı:

K=(S*ST)/(100*Z)=(60000*0.03)/(100*0.251)=71 Bulunur.

İkinci formülle hesaplayalım:

Kelly= w-(1-w)/r =0.50-(1-0.50)/3.53=0.36



K=Kelly*S/TEM=0.36*60000/600=36 Bulunur.


Görüldüğü gibi Kelly formülü ile bulunan K daha düşük olmakta.

İlk formülle bulunan durumda kaldıraç KAL=71*5100/60000=6 ve ikinci formülde ise KAL=36*5100/60000=3 bulunur.Görüldüğü gibi Kelly formülü daha uygun bir kaldıraç vermektedir.



İki formülü birleştirirsek optimum yüzdesel zarar:


ST=Kelly*Z/6=0.36*0.251/6= 0.015 bulunur.Bu demektir ki Kelly formülü,bir tradede en fazla %1.50 zarara izin vermektedir.

Kelly’ye göre 36 kontrat pozisyon açılırsa,sistemin 251 puan ortalama zararında

36*0.251*100=903.- ytl zarar edilir ve bu toplam sermayeye bölünürse

903/60000=0.015 = ST olarak bulunur.


Demekki benim sistemle çalışırken,60000.-ytl sermaye ile tam pozisyon olan 100 kontrat yerine 36 kontrat pozisyon açılırsa,sistemin ortalama zararında ,sermayemin %1.50 sini kaybederim,asla daha fazla değil!!!!



Bu şekilde ; Kelly formülü ile optimum kontrat sayısını bularak Para Yönetimi yapmakta ve sistemin ortalama zararı belli olduğundan,her bir tradede sermayenin kaybedilecek yüzdesi olan ST yi de bularak Risk Kontrolü’nü de gerçekleştirmekteyiz.

VOB’da trade eden ortalama bir trader yukarıdaki hesaplara kendini alıştırmalı,kontrat sayısını hesapla bulmalı,bir tradede riske atacağı sermaye yüzdesel miktarını da koltuğunun altına sıkıştırmalı.

[Guerra]

Sistem Tasarımı



Tüm mekanik sistem geliştirme çalışmaları ve uygulamaları şu 6 başlık altında değerlendirilir:

-Piyasayı seç.(Örnek:U30 Ekim Vadeli Kontratlar)

-Grafik vadesi seç.(Örnek: 60')

-Giriş kuralını tanımla.(TA kullanılarak ya da EWP gibi bir yöntemle al ya da sat okunun belirmesi)

-Çıkış ve stop kuralını tanımla.(Kar alma amacıyla çıkış ya da zararı kısa kesme amacıyla stop belirlenmesi)

-Sistemi test edip değerlendir.(MS System Tester 'da formüle dayalı sistemin belli parametreler açısından test edilmesi)

-Sistemi geliştir.(Sistemin belli parametrelere göre daha iyi hale getirilmesi,örneğin toplam net karın yükseltilmesi)

Bu aşamalar eksiksiz uygulanırsa sistem gittikçe daha iyiye gidecek ve traderın kazancı artacaktır.

Şimdi benim üzerinde durmak istediğim en önemli madde,5. madde olan "Sistemi test edip değerlendir" maddesidir.Çoğu trader bu maddeyi iyi uygulamadığı için elindeki sistemin iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar verememektedir.

Bir sonraki yazımda sistemin test parametrelerini açıklayacağım.

[Guerra]

Sistemlerin Testi



Bir mekanik sistemin test edilip değerlendirilmesi:

Mekanik sistemle çalışan trader için hayatidir.Sisteminiz var ama ne kadar iyi ya da ne kadar kötü onu bilmiyorsanız,başka bir tradera sormak ya da başkasının başarılarıyla ölçmek yerine,kantarına vuracağınız objektif kıstaslar bulunmalıdır.Bu objektif parametreler genelde kullanıldığı şekliyle şunlardır:

-Aylık toplam ortalama net kar:En önemli parametre budur,eğer sistemde yüksekse,diğer tüm parametrelerdeki farklılık ihmal edilebilir.Belli bir dönem için sistemin karlı ve zararlı tradelerinin net farkının o dönem içindeki ay sayısına bölünmüş halidir.

-Kazanma oranı:Kazanan trade sayısının,toplam trade sayısına oranıdır.Teorik olarak %50 nin üzerinde olması iyidir.%65 üzeri çok iyidir.%30 üzerinde olup ta iyi kar veren sistemler de vardır.

-Aylık ort. trade sayısı:Bazı trader çok trade ister bazısı az.İki sistem aynı karı veriyorsa,az trade sayılı olan düşük komisyon yüzünden daha iyidir.

-Karlı trade ort.sı:Kazançlı trade toplamını kazançlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Yüksek olması tabiki iyidir.

-Zararlı trade ort.sı:Zararlı trade toplamını zararlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Düşük olması tabiki iyidir.

-Karlı trade ort.sı/Zararlı trade ort.sı:Son iki değerin birbirine bölünmesiyle bulunur ve yüksek değer istenir.Genel olarak kazanma oranı %50 den büyükse ,bu oran 1 den büyük olduğu müddetçe ,sistem başarıyla uygulanır,yani nakit üretecektir.

-Trade başına kar:Toplam net karın toplam trade sayısına bölünmesiyle bulunur ve eğer çok düşükse ve ödediğiniz komisyon yüksekse ,boşuna çırpınıp durursunuz.


Bunlar gibi bazı başka parametreler de saymak mümkündür,bütün bu parametreleri herhangi bir sisteminize uygulamak isterseniz,yapacağınız şey çok basit:MS'un System Tester bölümüne girip sistemin formülünü yazarsanız,tester,size tüm önemli parametreleri verecektir ve belli dönem için sistemin "equity curve" sermaye eğrisini çizecektir.

Eğer bu sermaye eğrisi zaman içinde yükselen bir eğri ise ve sizin tüm beklentilerinizi karşılıyorsa,bu sistem iyidir,yoksa değildir,bu durumda yukarıda saydığım 6. maddeye geçin,yani sisteminizi geliştirin.

Sistemi geliştirdikten sonra tekrar 1. maddeye geçip sistemi uygulamaya başlayın ve bu çevrimi sürdürün ,ta ki sistem belli başarıyı yakalıyıncaya kadar...

[Guerra]

Sistemlerin Testi



Şimdi misal olarak bir mekanik sistemin aylık toplam net karlarını yazıyorum:

Mart........11150 puan
Nisan.......3365
Mayıs.......1100
Haziran.....3900
Temmuz....20750

Bu 5 aylık dönemde toplam kar 40265 puandır ve ay sayısına bölünürse aylık ort.toplam net kar ,bu dönem boyunca 8053 çıkmaktadır.Bu rakam yeterince tatmin edici gözükmekte ama...

Aynı sistem Ağustos ayında ,diyelim ki dalgayı beğenmedi,8625 puan zarar yazdı.Şimdi 5 aylık kazanca rağmen,eğer Ağustos ayında bu sistem mesela 10 kaldıraç uygulansaydı,traderı batırmıştı...

Sistemler de traderlar gibi belli safhada düzelmekte ve belli safhada bozulmaktadırlar.Bu durumda iki tane kavram ortaya çıkar:

-Ya sistemin performansını ölçecek başka bir sistem geliştirmeli ve bu sistem ,sistemini uygula dediği zaman işlem yapılmalı.

-Ya da "Para Yönetimi" kavramı devreye girerek kaldıraçı küçülterek traderı batmaktan korumalı.